La stratégie swing bitcoin a pour objectif de suivre les mouvements principaux du Bitcoin, à la hausse et à la baisse, sur des durées moyennes de quelques semaines.

Elle est basée sur la moyenne mobile simple à 200 périodes, une Darvas box, des bandes mobiles T3, en unité de temps H4, et prend son inspiration de la stratégie Swing de notre formation Crypto Rider ( achetable séparément ).

Le principe est celui d’une alternance continue entre la position “long” ( achat de bitcoin spot ) et la position “cash” à savoir USD stablecoin, selon si la tendance est majoritairement haussière ou baissière.

Il n'y a pas de stop loss : soit la stratégie est haussière bitcoin, soit elle est baissière cash.
Donc les positions Bitcoin sont fermées quand un signal baissier est détecté, que ce soit en gain ou perte.
Malgré tout, le risque de ruine est nul puisqu'aucun levier n'est utilisé.

Cette stratégie représente un compromis entre dynamisme et sécurité.

Éléments techniques de performance constatée pour 100% du compte alloué :
(Ne constitue pas une garantie de performance future)

• Unité de temps de référence : H4
• Indicateur graphique de référence : MM200 simple
• Drawdown moyen annuel : -30%
• Ratio moyen Gagnant/Perdant : 0.7
• Performance moyenne annuelle : -30% à +150%
• Surperformance du Bitcoin annuelle moyenne : +0% à +75%
• Nombre de trades mensuel : 1 à 2
• Sens : long / cash
• Instrument : Bitcoin spot ( sans levier )
• Positions maxi en parallèle : 1
• Impact des frais de courtage : faible

Comme pour toutes les stratégies algorithmiques, nous vous conseillons vivement de ne pas tirer de conclusions hâtives et d’attendre 8 à 12 mois pour estimer si elle vous convient.
Pensez aussi qu’il est plus réaliste de comparer la performance relative plutôt que la performance absolue.
Exemple : si le marché à baissé de 50%, et que le stratégie à baissé de 20%, c’est donc une surperformance ( performance relative ) de +30%.

Mise à jour de Mars 2024

Depuis le mois de mars 2024, la stratégie a adopté une attitude plus agressive que nous avons baptisé "Swing Turtle".

Le but est de continuer d'exploiter les tendances haussières, mais de manière plus dynamique afin d'en profiter au maximum.

En fonction des phases de marché, nous gardons la possibilité de revenir sur la stratégie swing trading d'origine.

Voici deux graphiques qui illustreront ce changement.

L'approche Swing Trading classique (les points d'entrées et de sorties sont en vert et rouge) :

L'approche Swing Turtle (les points d'entrées et de sorties sont en bleu et rose ) :

Attention, plus dynamique et plus agressif veut aussi dire plus de déchets, et un risque un peu plus élevé. Si vous souhaitez conserver une approche plus long terme, nous vous conseillons la stratégie portefeuille.