En plus de votre inscription gratuite, recevez également :
Le plan d’investissement adaptable qui a permis à nos clients de réaliser en moyenne +120% de plus-values en 2023.
(d’une valeur de 250€)Comment calculer correctement vos performances ?
Pour savoir si vous progressez, rien de tel que de calculer vos performances.
Mais ce n’est pas aussi simple que ça en l’air, et je vais vous montrer de quelle façon vous devez vous y prendre pour ne pas vous tromper.
Comprendre ce qu’est vraiment le calcul des performances
Pour les traders débutants, le calcul des performances n’est rien d’autre que le montant exact des pertes ou des profits :
- Si vous avez 1.000 € au début de la semaine et 1.050 € le vendredi, vous avez gagné 50 €.
- Si vous finissez à 950 €, vous avez perdu 50 €.
Cependant, ce calcul en valeur absolue présente plusieurs inconvénients.
Et même si vous pouvez toujours calculer vos gains et vos pertes nettes en complément, le mieux reste de calculer en pourcentage pour un résultat plus clair.
En effet, compter en valeur absolue peut être piégeux et entraîner des biais psychologiques, surtout lorsque l’on commence à manipuler des sommes plus importantes.
Pour quelqu’un qui commence avec 2000€ n’aura aucun soucis en général : si la personne fait 5% de performance par mois cela correspondra à 100€.
Par contre, faire la même performance avec 100 000€ revient à gagner 5000€/mois.
A ce niveau, beaucoup de gens à partir vont commencer à perdre en lucidité.
Sans compter qu’il y a évidemment des phases de baisse du capital, celui-ci pouvant encaisser des pertes de -2,-3,-5%, ce qui revient à regarder son compte perdre 2000,3000, 5000€.
Pour la plupart des gens, ce niveau de perte est difficile à vivre et entraîne des erreurs psychologiques.
Il est donc plus sain, dès le départ, de s’habituer à calculer en pourcentage.
Que vous ayez 1000 € ou 1 000 000 € sur votre compte vous devriez être capable de générer la même performance sans que cela ne vous affecte psychologiquement.
Pouvoir comparer les performances de trading
Un autre des principaux inconvénients du calcul en valeur absolue c’est qu’il est difficile de comparer deux performances différentes.
Prenons un exemple :
- Marc a un capital de 2000€ et vient de gagner 100€ ce mois-ci.
- Luc a quant à lui un capital de 20 000€ et a engrangé 500€.
Qui a été le meilleur trader ce mois-ci ?
Ce n’est pas forcément évident à première vue mais, c’est Marc !
Bien qu’il n’ait gagné « que » 100€ (5x moins que Luc), en pourcentage cela donne :
(100€(gain)/2000€(capital))x100 = 5%.
Pour sa part Luc a réalisé :
(500€/20 000€)x100 = 2,5% de gain sur son capital.
Malgré la 1ère impression, on voit donc que Marc a gagné en montant relatif 2 fois plus que Luc.
Cela signifie qu’en théorie s’il avait eu le même capital (20 000€) que Luc, il aurait gagné 1000€.
Mais ce calcul de performance nette en pourcentage ne suffit pas.
En effet, vous ne savez pas combien de trades gagnants (ou perdants) vous avez réalisés.
Vous ne savez pas non plus combien vous rapporte en plus un trade gagnant, par rapport à un trade perdant.
Ce que vous voulez savoir c’est : quel votre pourcentage de trades gagnants, ou perdants ?
Si vos trades gagnants en valent vraiment la peine ?
À partir de là, vous pourrez mesurer vos progrès, et corriger certaines de vos erreurs.
Comment différencier votre taux de réussite et votre ratio risque/récompense ?
Votre taux de réussite correspond au pourcentage de trades gagnants que vous réalisez sur un total de trades.
Évidemment, pour pouvoir effectuer ce calcul, vous devez absolument noter tous vos trades sur votre journal, c’est le seul moyen de vous en souvenir.
Exemple :
Sur 1 mois, vous avez réalisé 15 trades. Sur ces 15 trades, vous en avez gagné 9.
Le calcul est simple :
( Nombre de trades gagnants ÷ nombre de trades ) × 100 = Taux de réussite.
Soit dans notre cas :
( 9 ÷ 15 ) × 100 = 60
Votre taux de réussite est donc de 60 %.
Là où ça se corse, c’est que vous pouvez avoir plus de trades gagnants et perdre quand même de l’argent.
C’est le cas si vous faites beaucoup de petits profits pour 1 ou 2 grosses pertes.
Pour mieux vous en rendre compte, vous pouvez alors calculer votre ratio risque/récompense.
Il se calcule en plusieurs étapes :
- Faites la moyenne de vos gains sur les trades gagnants
Utilisez la formule :
total de gains ÷ nombre de trades gagnants (A)
- Faites de même pour les pertes générées avec vos trades perdants
La formule est analogue à la précédente :
total de pertes ÷ nombre de trade perdant (B)
- Calculez ensuite de cette façon : A ÷ B
Prenons un exemple :
En moyenne, vous gagnez 10 € par trade gagnant, mais vous perdez 8 € de moyenne sur vos trades perdants : 10 ÷ 8 = 1,25.
Ici, votre ratio risque/récompense est de 1,25.
Ce qui signifie que statistiquement lorsque vous perdez un trade il vous coûte 1, mais en contrepartie un trade gagnant vous rapporte 1,25.
Il faut donc mettre en relation son taux de réussite ET son ratio risque/récompense.
Donc, même si vous avez un taux de réussite qui « crève le plafond », cela n’est pas forcément le seul signe de réussite.
Il faut donc bien tenir compte du taux de réussite ET du ratio risque/récompense pour évaluer votre performance.
Faites une analyse de vos performances
Les calculs ne sont qu’une étape.
En effet, ces chiffres ne sont que des chiffres à un instant T.
Pour rendre compte de l’évolution des performances dans le temps, il est plus simple et plus agréable d’utiliser un graphique.
Si vous utilisez Excel, ou Google Drive, vous avez la possibilité de créer vos propres graphiques, à partir des données que vous inscrivez sur votre feuille de calcul dans votre journal de trading.
Vous pouvez également utiliser l’outil gratuit « Journal de Trading » mis à votre disposition sur la plateforme Stradoji.
Vous pourrez ainsi évaluer de manière très visuelle l’évolution de vos performances dans le temps.
Si vous êtes féru d’analyse technique comme moi vous vous surprendrez même à faire une analyse graphique de vos propres performances !
Partagez vos performances de trading
Un autre point très important pour juger ses performances c’est de les partager.
En effet, il est parfois compliqué de faire sa propre auto-critique.
On manque souvent de lucidité pour analyser correctement ses performances et demander son avis à quelqu’un d’autre se révèle souvent être bénéfique.
Pourtant, peu de traders osent se confronter au regard des autres pour obtenir un regard critique sur leur travail.
C’est pourquoi Stradoji met à votre disposition la première Salle de Marchés digitale francophone.
Ce service a pour objectif de réunir l’une des plus grandes communauté de traders indépendants de tous les niveaux.
A l’image des desk de grandes banques institutionnelles, nos traders se retrouvent chaque jour pour analyser le marché et tirer le meilleur de chacun.
C’est d’ailleurs pour cela que la majorité des traders professionnels évoluent au sein de salle de marchés physiques.
On a tous en tête l’effervescence présente à Wall Street où les traders discutent entre eux pour jauger et juger des opportunités d’investissement.
Comme dans ces salles de marchés physiques, la salle de marchés Stradoji permet aux membres d’échanger autour du trading et ce, quelle que soit les stratégies utilisées ou les actifs tradés.
Ainsi, vous n’êtes plus seul devant vos écrans à peser le pour et le contre dans la prise de position ou à remettre en question votre money management.
Vous obtenez le support et l’entraide d’une communauté pour :
- Améliorer vos performances
- Analyser objectivement vos résultats
- Trouver des opportunités
- Relever vos erreurs
- Demander conseil
- Etc…
